Antes de mais, desculpem a ausência. Têm sido tempos atribulados, mas excitantes! Muito movimento no mercado o que me coloca ainda mais motivado. Sofre o Blog, pois às 11 e meia da noite sobra pouca energia para colocar aqui um comentário. 

Os resultados dos meus modelos têm sido óptimos! Na estratégia Long/Short (que consiste em entrar Longo numa acção e entrar Curto noutra, para 5 pares diferentes) os resultados são uns fantásticos 24,6% desde o início do ano! Nas outras categorias os resultados são menores mas não muito piores: nos Índices estão a subir 10,4% e no Forex 9,2%. Só nos Futuros é que a estratégia não tem dado um resultado tão bom (está a perder 4,8% desde o dia 1 de Janeiro), mas é esperada esta volatilidade (já esteve a subir 5,5% este ano) - nos estudos que fiz, os futuros dão-me um retorno médio anual na ordem dos 30% com uma volatilidade de ~20%, isto é, um Sharpe de 1,4.

Aqui vão as recomendações para esta semana, segundo este modelo:

Donchian method

I'm also currently starting and testing a new trading model based on the Donchian 20/20 method, whose original rule states that one should BUY if the price of the asset is higher than the 20-day maximum price of the asset, and close this position if the price comes below the 20-day minimum price (as a stop-loss technique); the strategy states that the reverse should also happen ie. SHORT at the 20-day minimum and cover at the 20-day maximum. 

What I have done is: I tested this exact strategy for a group of Equities, Indices, Commodities and Forex crosses.Here are the results:

Conclusion: good for Commodities, and even then my other models have Sharpe ratio's of around 4, which makes them a lot more efficient and hence more profitable.

Let me know if you think other variations to these could yield better results perhaps (reducing the exit values to 20/10, 30/10 and so on don't improve the results that much, I've tested them already).

The data taken is for historical end of day data for the past 10 years (starting on the 1st January 1998).

Cheers!

Depois de um fim de semana em Barcelona atribulado, estou de volta com mais uma observação de mercados. Desta vez é no campo dos futuros com os Soybeans a destacarem-se. O meu modelo quantitativo deu o sinal há quatro dias e desde lá viu-se o que aconteceu, subiu 5,08%:

A partir de 5ª feira começo também a colocar os resultados dos tópicos realçados. 

Agradeço já ao André e ao Alfredo pelos comentários! Continuem assim!