Antes de mais, desculpem a ausência. Têm sido tempos atribulados, mas excitantes! Muito movimento no mercado o que me coloca ainda mais motivado. Sofre o Blog, pois às 11 e meia da noite sobra pouca energia para colocar aqui um comentário. 

Os resultados dos meus modelos têm sido óptimos! Na estratégia Long/Short (que consiste em entrar Longo numa acção e entrar Curto noutra, para 5 pares diferentes) os resultados são uns fantásticos 24,6% desde o início do ano! Nas outras categorias os resultados são menores mas não muito piores: nos Índices estão a subir 10,4% e no Forex 9,2%. Só nos Futuros é que a estratégia não tem dado um resultado tão bom (está a perder 4,8% desde o dia 1 de Janeiro), mas é esperada esta volatilidade (já esteve a subir 5,5% este ano) - nos estudos que fiz, os futuros dão-me um retorno médio anual na ordem dos 30% com uma volatilidade de ~20%, isto é, um Sharpe de 1,4.

Aqui vão as recomendações para esta semana, segundo este modelo:

USDCHF

Boa noite a todos! Aqui vai mais uma oportunidade que vi hoje: USDCHF. Depois da forte queda do mês passado, o USDCHF parece estar numa tendência constante e estável. Os meus modelos dão-me sinais de compra que têm funcionado bem desde o início de Fevereiro.

E como funcionam os meus modelos? Então vou revelá-los:

1. Baseiam-se no Trend-following, ou seja, seguimento da tendência. 

2. Têm por base dois tipos de indicadores: médias móveis e RSI's.

3. Base de Médias Móveis: estes indicadores calculam a média do fecho de preço nos últimos X períodos. Se estiverem abaixo do preço actual significa que o valor da acção/futuro/moeda está positivo e que por tal deve-se estar Longo. E o contrário aplica-se para os Curtos.

4. Base de RSI's: os RSI's são muitas vezes usados como um indicador oscilador para Overbought ou Oversold. No entanto, eu utilizo-o como uma medida de tendência pois se formos examinar a fórmula, o que mede é o número de compradores versus o número de vendedores, para um X período de tempo, com um máximo de 100 e mínimo de 0. Ou seja, acima de 50 há mais compradores (Longo), abaixo de 50 há mais vendedores (Curto).

5. A partir daqui fui experimentando diferentes  períodos e fazendo o backtesting. Actualmente uso RSI de 30 e 14 dias, e médias móveis de 23 e 30 dias a cruzarem. Os resultados no backtesting estão óptimos e na práctica estão a revelar-se bastante positivos. 

Até amanhã! Again, comments are more than welcome!